Например, если трейдер покупает и продает контракт в один и тот же день, значение объема должно быть равно 2 (1 — покупка и 1 — продажа). Эффективная настройка индикатора открытого интереса предполагает понимание его оптимальных значений на различных торговых таймфреймах. Различные рыночные условия и стили торговли требуют разных подходов к интерпретации данных открытого интереса.
Индикатор Открытый интерес (Open Interest) на срочном рынке Фортс: анализ, торговля
По сути, это показывает уровень участия на рынке и количество потенциальных сделок, которые все еще могут быть осуществлены. В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию. Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда.
- Кроме того, обращайте внимание на дивергенции между открытым интересом и ценой.
- Во-первых, когда происходит значительное увеличение открытого интереса, это свидетельствует о том, что создаются новые позиции, что может создать восходящее давление на цену.
- Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда.
- Объем включает в себя как открытые, так и закрытые позиции в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции.
Итак, индикатор ОИ дает обобщенное количественное представление о рыночной ситуации, но не о действительной заинтересованности игроков рынка в той или иной ценовой тенденции. Анализ показателя ОИ вкупе со значением объема позволяет предсказать поведение цены и некоторые возможные изменения, но для уточнения прогноза трейдеру следует опираться и на анализ других рыночных параметров. Открытый интерес увеличивается, когда участники рынка создают новые контракты, что указывает на поступление на рынок новых денег. И наоборот, он уменьшается, когда контракты закрываются или рассчитываются. Этот индикатор особенно полезен для выявления рыночных тенденций и потенциальных разворотов. Растущий OI предполагает усиление тренда, тогда как снижающийся OI может указывать на ослабление тренда или потенциальный разворот.
Длинные позиции создаются, когда трейдеры покупают контракты, ожидая повышения цен, технический аудит профессиональное тестирование работы в то время как короткие позиции создаются, когда трейдеры продают контракты, ожидая снижения цен. Когда эти контракты взаимно компенсируются или закрываются, открытый интерес уменьшается. Напротив, когда создаются новые контракты, открытый интерес увеличивается.
1 Оценка рыночного риска с открытым интересом
Например, если открытый интерес снижается, в то время как цена продолжает расти, это может свидетельствовать о том, что текущий тренд теряет силу и разворот может быть неизбежен. Кроме того, трейдеры могут использовать техники технического анализа, чтобы выявлять паттерны и тренды в данных открытого интереса. Индикатор открытого интереса (OI) — это фундаментальный инструмент, используемый на финансовых рынках, особенно ценный на рынке деривативов.
Тем не менее, мониторинг изменений в открытом интересе может предоставить информацию о сдвигах в рыночных настроениях и потенциальных разворотах цен. Когда Всемирный банк наблюдается расхождение между открытым интересом и ценой, это может указывать на изменение рыночной динамики и предлагать торговые возможности. Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех длинных и коротких позиций на рынке.
Инструменты для анализа открытого интереса
Резкое увеличение открытого интереса может свидетельствовать о том, что значительное новостное событие или событие на рынке вот-вот произойдет, что может привести к увеличению ценовой волатильности. Осознание этих потенциальных всплесков волатильности может помочь вам управлять рисками и соответственно корректировать свою торговую стратегию. Помимо прогнозирования рынка, открытый интерес также можно использовать как инструмент управления рисками.
Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций. Открытый интерес, с другой стороны, может помочь выявить изменения в рыночных настроениях и потенциальные развороты цен. Когда открытый интерес увеличивается, в то время как цена все еще растет, это может указывать на то, что бычье настроение усиливается и что восходящий тренд, вероятно, продолжится. Напротив, когда открытый интерес снижается, в то время как цена все еще растет, это может указывать на отсутствие уверенности среди трейдеров и потенциальный разворот тренда.
2 Индикаторы открытого интереса и объема
В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее как заработать на трейдинге количество заявок на покупку, имеющихся на момент начала рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.
